8and8 Handelssystem

Die großen Nachteile der manuellen Handelssystementwicklung Im Handel gehen die Händler in der Regel dem algorithmischen Handel ähnlich wie vor 20 Jahren von systematischen Händlern. Händler, die einen Algorithmus auf ihre Konten handeln möchten, analysieren den Markt in der Regel manuell in der Hoffnung, eine Art von Logik zu finden, die 8211 bei der automatisierten 8211 zur Schaffung einer Handelsstrategie führt, die in einer Set-and-Forget-Weise ausgeführt werden kann. Allerdings hat die manuelle Systemgenerierung enorme Wettbewerbsnachteile, denn die heutige Technologie ermöglicht es den fortgeschrittenen Marktteilnehmern, Marktinfizienten viel effektiver zu nutzen, so dass Händler, die sich auf manuelle Strategieerstellung verlassen, einen unglaublichen Nachteil haben. Heute werde ich darüber reden, warum ich erwägen, manuelle Strategie-Schöpfung vollständig veraltet sein und warum ich glaube, Erfolg mit solchen Strategien wird mehr und mehr ungewöhnlich wie die Zeit vergeht. Der Strategieerstellungsprozess folgt fast immer dem gleichen Weg. Ein Trader analysiert Preisdaten und realisiert, dass es möglicherweise eine Möglichkeit geben würde, durch die Ausführung einer gegebenen Logik zu profitieren. Dieser Satz von Regeln ist codiert, getestet getestet, und die Ergebnisse werden verwendet, um weitere Modifikationen, die zur Verfeinerung und Verbesserung der Handelsstrategie verwendet werden. Die Verwendung von Informationen aus Backtest-Ergebnissen 8211, wie etwa maximal vorteilhafte nachteilige Exkursionen 8211, kann ein Trader Änderungen an einer Strategie vornehmen, die zu signifikanten Verbesserungen bei Back-Testergebnissen führen können. Einige Trader führen dann Dinge wie Parameter-Optimierungen und Out-of-Sample-Validierungen (die ich auch glaube, eine Übung in Sinnlosigkeit zu sein, siehe diesen Beitrag) weiter zu verfeinern ihre Strategie in die endgültige Version, die in Live-Handel gehen wird. Der oben genannte Prozess erfordert im Allgemeinen eine Menge Anstrengungen und endet mit der Erzeugung eines einzelnen 8211 oder höchstens einer kleinen Gruppe 8211 von Handelsstrategien. Der manuelle Systemgenerierungsprozess hat mehrere Nachteile. Lassen Sie mich die aufzählen, die ich für das wichtigste halte: Zeit - und Energieinvestitionen: Ein Händler muss viel Zeit und Energie in die Entwicklung einer Handelsstrategie investieren. Viele Händler nehmen Tage oder sogar Monate, um eine Strategie zu entwickeln, die in Simulationen zufriedenstellende Ergebnisse liefert. Händlerabhängigkeit: Der Erfolgsfehler des Systemgenerierungsprozesses wird von den Erfahrungen und Ideen des Traders abhängen. Ein anderer Trader könnte völlig versagen, eine ähnlich rentable Strategie zu finden. Potenzielle Unfähigkeit zu wiederholen: Ein Händler könnte in der Lage gewesen, eine Strategie zu finden, die seine Kriterien für Live-Handel erfüllt, aber er kann nicht in der Lage sein, den Prozess zu wiederholen, um zusätzliche Strategien zu generieren. Nicht systematischer Ansatz: Es gibt keinen streng systematischen Prozess, der bei der Strategieerstellung verfolgt wird. Der Auswertungs - und Erstellungsprozess hängt von jedem Händler ab und folgt normalerweise keinem strengen Pfad. Eine Strategie kann eine Woche der Diagrammanalyse genommen haben, um zu entwickeln, während andere möglicherweise 5 Jahre des Handelserfahrung benötigt haben. Da die Ergebnisse auch traderabhängig sind, ist die gesamte Ablauffolge, die zur Schaffung einer Strategie führt, nicht systematisch. Wahrscheinlich die schlimmsten Nachteile aus dem oben genannten sind die dritte und vierte. Der Grund, warum eine mögliche Unfähigkeit, den Prozess zu wiederholen, so wichtig ist, bezieht sich auf Systemausfall. In den letzten Jahren habe ich mindestens 5 Händler getroffen, die Strategien gehabt haben, die seit Jahren live gehandelt worden waren, die einfach nicht mehr aufbrachten und Gewinne erzielen konnten, die ihre Verwerfung aus dem Live-Handel rechtfertigten. Diese Händler waren dann mit der Aussicht konfrontiert, Strategien zu ersetzen, die oft Jahre gedauert hatten, um sich zu entwickeln und zu verfeinern. Sie waren einfach nicht in der Lage, die erforderlichen Änderungen zu generieren, weil sie durch ihre persönliche Fähigkeit, Handelssysteme zu erzwingen waren. Der zusätzliche Druck, einen bereits profitablen Live-Handelskandidaten durch etwas ähnliches oder besseres auf eine schnelle Weise zu ersetzen, machten sogar einige von ihnen schlechte Managemententscheidungen (z. B. eine schlechtere Strategie). Ein Trader, der Systeme manuell erzeugen muss, wird letztendlich diesem Szenario ausgesetzt sein, was oft zu sehr schwierigen Zeiten führen kann. Der vierte ist auch ein schrecklicher, aber kein so offensichtlicher Nachteil. Warum ist es so schlimm, dass ein Ansatz ist nicht systematisch, wenn am Ende führt es zu Ergebnissen, die 8220usable8221 unter Live-Handel Bedingungen. Die Antwort bezieht sich auf das Niveau der statistischen Bias, die in einer Handelsstrategie und die Unfähigkeit, diese Vorspannung genau zu bewerten eingeprägt ist. Ein Trader, der ein gegebenes Symbol für sagen, 10 Jahre gehandelt hat, führt eine große Menge an Bias in die Erzeugung einer Trading-Strategie, weil er die angeborene Fähigkeit, unbewusst 8220mine8221 in einer effizienteren Weise hat. Ein trader8217s Erfahrung mit einer Strategie fügt hinzu, um die Ebene der statistischen Verzerrungen innerhalb des Schöpfungsprozesses. Wenn ein Trader 6 Monate Backtesting und Tweaking einer Strategie verbracht hat, beginnt das Niveau der Vorspannung erheblich zu erhöhen, weil der Händler effektiv die Mining-Bias mit jedem Raffinationsschritt hinzufügt. Wie die Freiheitsgrade einer Strategie zu erhöhen, so auch die versteckten Monster: Data Mining-Bias. Allerdings ist das Problem nicht, dass die Strategie hat ein gewisses Maß an Bias, aber das Problem ist, dass wir einfach nicht in der Lage, es zu quantifizieren, weil der Prozess ist unsystematisch. Sie können nicht realistisch zu quantifizieren Dinge wie Trader-Screen-Zeit, die Anzahl der Back-Tests laufen oder die Anzahl der Systemvariationen in einem manuellen System-Generierung versucht. Am Ende kommen algorithmische Händler, die auf die manuelle Systemgenerierung 8211 zurückgreifen, die die überwiegende Mehrheit der Einzelhändler 8211 sind, mit Systemen, die schwer zu produzieren sind, schwer zu wiederholen sind und deren statistische Qualität schwer zu beurteilen ist. Sogar jene Händler, die es schaffen, irgendwann Arbeitsstrategien zu produzieren, stehen oft vor einem unüberwindlichen Hindernis, wenn solche Strategien 8212 versagen und sie alle schließlich tun. Es ist nicht verwunderlich, dass die manuelle Systemgenerierung oft nur dort erfolgreich ist, wo es genügend Humankapital gibt, um den Systemgenerierungsprozess variabel und robust genug zu machen (wie bei einigen Hedge-Fonds oder Banken, die diese Systeme verwenden 8212 beachten, dass I8217m nicht Reden über den Markt machen algorithmischen Handel hier). Trotzdem gibt es nichts, was grundsätzlich verhindert, dass ein manueller Systemgenerierungsprozeß erfolgreich ist, nur daß die obigen Probleme die Wahrscheinlichkeit dafür ziemlich niedrig machen. Das heißt, algorithmische System-Erstellung hat auch eine ganze Reihe von Vorbehalte, die übertroffen werden müssen, um es erfolgreich zu tun. Die automatische Erstellung von Strategien, mit der Fähigkeit, Millionen von 8220perfect8221 Back-Testergebnissen bei großen Freiheitsgraden zu generieren, kann durch ungemessene Daten-Mining-Bias geplagt werden und kann zu einem noch schnelleren Kapitalverlust führen, wenn es sich um unerfahrene Einzelhändler handelt (Die oft bereit sind, perfekt aussehende Back-Tests ohne Rücksicht auf Bias-Probleme handeln). Einige Implementierungen 8211 wie die genetische Programmierung 8211 haben das Potenzial, riesige Arrays von unglaublich historisch rentablen, aber völlig wertlosen Handelsstrategien zu generieren. Ein Verfahren zur automatischen Generierung von Handelsstrategien muss in der Lage sein, die Mining-Bias vollständig zu messen und Systeme zu generieren, die in einem hohen Konfidenzintervall als auf realen historischen Ineffizienzen beruhen angesehen werden können. Im Augenblick bin ich verpflichtet, die Generierung von algorithmischen Handelsstrategien, die wir mit Hilfe der GPU Cloud Mining bei Asirikuy getan haben. Wenn Sie mehr über die automatische Systemgenerierung erfahren möchten und wie Sie auf diese Weise auch innerhalb einer Community-Umgebung Handelsstrategien erstellen können, sollten Sie sich für Asirikuy entscheiden. Eine Website mit Bildungs-Videos, Handelssysteme, Entwicklung und eine solide, ehrliche und transparente Ansatz für automatisierte Handel im Allgemeinen gefüllt. Ich hoffe, Sie genossen diesen Artikel. O) Die 8and8 Forex Trading System von Michael Dunbar Heute werde ich über eine der Handelssysteme, die ich mochte die meisten zu schreiben und ich denke, ist die am besten für neue Forex-Händler geeignet. Auch wenn ich nicht sehr auf Forex-Indikatoren scharf, dieses Handelssystem gibt einige Indikator Hilfe mit einem wichtigen Preis Aktion abgeleiteten Teil, die höchstwahrscheinlich für Neuling Händler nützlich sein wird. Ein weiteres Plus ist die Tatsache, dass das System Volatilität angepasst ist und auf den täglichen Charts (die meisten manuellen profitable Handelssystem Ich weiß, sind auf den täglichen Charts verwendet werden) verwendet wird. Also, was ist dieses System über. Das von Michael Dunbar entwickelte System verwendet das ATR-Indikatorkreuz mit einem exponentiellen gleitenden 8-Perioden-Durchschnitt als Auslöser für den Kauf (wenn die ATR den gleitenden Durchschnitt überschreitet) und den Verkauf (wenn die ATR unter dem gleitenden Durchschnitt kreuzt) . Trades werden zum Eröffnungskurs der Kerze eingegeben, nachdem Trades signalisiert wurden. (Unterhalb eines Bildes des Handelssystems in Aktion) 8211 8211 Das System verwendet eine 70 der ATR als Stop-Loss (zB wenn ATR 0,0100, dann SL 70 Pips wäre) und die Take-Profit-Ziele sind flexibel, da die Die effektivste Zeit zum Verlassen wird durch den Benutzer bestimmt. Dies ist sowohl die Systeme am meisten nützliche Qualität und it8217s schlimmsten deffect. Avid-Händler finden leicht geeignete Ausstiegspunkte, während neue Händler kämpfen, um einen guten Platz zum Ausstieg zu finden. Was ich tue, um dies zu umgehen, ist, eine Take-Profit-Order auf der nächsten Support - oder Resistance-Ebene in Richtung Handel zu platzieren. Ich habe gesehen, dass die meisten der Zeit Preis steigt oder bis zu es8217s historische Unterstützung und Widerstand Ebenen. Dies ergibt ein strengeres Schema, das weniger erfahrenen Händlern zugute kommen kann. Die 8and8 Handelssystem erweist sich als eine solide tägliche Handelsstrategie, die den Händler mit einfach zu bedienenden Tools bietet. Die Tatsache, dass es ein tägliches System macht auch das Handeln einfacher, da der Trader muss nicht vor dem Computer die ganze Zeit sein. Wenn Sie automatisierte Handelssysteme bevorzugen und mehr über freie und kommerzielle Fachberater erfahren möchten, ziehen Sie bitte an, mein ebook auf automatisiertem Handel zu kaufen oder meinen wöchentlichen Rundschreiben zu abonnieren, um Updates zu empfangen und die Phasen - und Demokonten zu überprüfen, die ich mit einigen Expertenberatern laufen lasse. Ich hoffe, Sie genossen den Artikel 2 Responses to 8220Die 8and8 Forex Trading System von Michael Dunbar8221 EA programmiert für 8and8 Nicht, dass ich weiß, aber jetzt, dass Sie es erwähnen könnte ich mit der Programmierung ein und sehen, ob es etwas Gutes. Obwohl das Hauptproblem darin besteht, dass diese Exits eine gewisse Diskretion haben, was das System nach der Automatisierung unrentabel machen kann. Hinterlasse eine Antwort Aktuelle Beiträge